Глоссарий
Торговые позиции по фьючерсам

Дифференция
Дифференция - прибыль, которая причитается, или убыток, который следует оплатить при ликвидации (откупе) фьючерсного контракта.

Компенсационный хэдж
англ.Offset hedge
Компенсационный хэдж - на фьючерсном рынке - хеджирование с целью защиты существующей длинной или короткой позиции на наличном рынке.

Ликвидация
англ.Liquidation
Ликвидация - операция, связанная с продажей короткой или длинной фьючерсной позиции.

Переброска инвестиций
англ.Switching
Переброска инвестиций - ликвидация текущей позиции и одновременное открытие новой позиции в другом фьючерсном контракте того же типа.

Приемлемая цена
син.Теоретическая фьючерсная цена
англ.Fair price; Theoretical futures price
Приемлемая цена - равновесная цена фьючерсного контракта. Приемлемая цена равна наличной цене, будущая стоимость которой рассчитывается по ставке издержек поддержания инвестиционной позиции на некоторый период времени.

Свитч
англ.Switch; Rolling forward
Свитч - закрытие позиции по фьючерсам с поставкой в одном месяце с одновременным созданием аналогичной позиции по фьючерсам с поставкой аналогичного товара в другом месяце.

Торговая позиция
англ.Position
Торговая позиция - рыночное обязательство, количество купленных или проданных контрактов, по которым не было произведено зачетных сделок. Покупатель имеет длинную позицию, а продавец - короткую.

Фьючерсный спрэд
англ.Futures spread
Фьючерсный спрэд -
- одновременная покупка фьючерсов с поставкой в одном месяце и продажа фьючерсов с поставкой в другом месяце;
- одновременная покупка фьючерсов на один товар и продажа фьючерсов на другой товар;
- одновременная покупка фьючерсов на товар одного качества и продажа фьючерсов на тот же товар, но отличного качества.

[ 04-05-2024 www.glossary.ru]