Глоссарий
Хеджирование в портфельном инвестировании

Хеджирование в портфельном инвестировании
англ.Hedging
Хеджирование в портфельном инвестировании - включение в портфель (производных) финансовых инструментов, доходность которых противоположна доходности основных активов портфеля. Хеджирование используется для того, чтобы ограничить потери при неблагоприятном развитии ситуации. При этом снижение риска портфеля достигается за счет снижения его ожидаемой доходности.

Дельта-хеджирование
англ.Delta hedge
Дельта-хеджирование - динамичная стратегия хеджирования, предполагающая использование опционов и постоянную корректировку количества используемых опционов в качестве функции дельты опциона.

Динамичное хеджирование
англ.Dynamic hedging
Динамичное хеджирование - стратегия инвестирования, заключающаяся в ребалансировке хеджированных позиций по мере изменения рыночных условий. Стремление к страхованию стоимости портфеля при использовании синтетического опциона пут.

Защитная стратегия покупки опциона пут
англ.Protective put buying strategy
Защитная стратегия покупки опциона пут - стратегия, предусматривающая покупку опциона пут на ценные бумаги, находящиеся в инвестиционном портфеле.

Стратегия покрытых позиций
англ.Covered call writing strategy
Стратегия покрытых позиций - стратегия, предусматривающая покупку опциона колл на ценные бумаги, находящиеся в инвестиционном портфеле.

Хеджевый фонд
син.Хедж-фонд
англ.Hadge fund
Хеджевый фонд - организационно - частное инвестиционное партнерство.
Хеджевый фонд - by George Soros - взаимный фонд, который применяет левередж и использует различную технику хеджирования.
Хеджевый фонд использует всех возможные инструменты для получения абсолютной прибыли.

Хеджирование
англ.Hedging
От англ.Hedge - ограждать, страховать
Хеджирование - страхование от риска изменения цен путем занятия на параллельном рынке противоположной позиции.
Хеджирование:
- дает возможность застраховать себя от возможных потерь к моменту ликвидации сделки на срок;
- обеспечивает повышение гибкости и эффективности коммерческих операций;
- обеспечивает снижение затрат на финансирование торговли реальными товарами;
- позволяет уменьшить риски сторон: потери от изменения цен на товар компенсируются выигрышем по фьючерсам.

Хеджирование на нейтральном рынке
Хеджирование на нейтральном рынке - стратегия хеджевого фонда, заключающаяся в равном инвестировании в длинные и короткие позиции с ориентацией на пики цен.

Хеджированный портфель
англ.Hedged portfolio
Хеджированный портфель - портфель, составленный из длинной позиции в акциях и короткой позиции в опционе колл.

[ 01-05-2024 www.glossary.ru]