Пассивная портфельная стратегия

Passive portfolio strategy

Пассивная портфельная стратегия - стратегия, основанная на диверсификации портфеля ценных бумаг с тем, чтобы обеспечить совпадение его с доходности с доходностью какого-либо рыночного индекса. Пассивная стратегия не ставит своей целью нахождение неверно оцененных ценных бумаг.

Аномальный свитч

Anomaly switsh

Аномальный свитч - переброска инвестиций из одних ценных бумаг в другие ценные бумаги с целью получения прибыли от колебаний рыночной конъюнктуры.

Диверсификация

Diversification

От лат.Diversus - разный + Facere - делать

Диверсификация - в широком смысле - стратегическая ориентация на создание многопрофильного производства или портфеля ценных бумаг.

Диверсификация

Diversification

Диверсификация - распределение инвестиционного фонда между ценными бумагами с различными рисками, доходностями и корреляциями, с целью минимизации несистематического риска.

Диверсификация ликвидности

Liquidity diversification

Диверсификация ликвидности - инвестирование в ценные бумаги с различными сроками погашения с целью снижения ценового риска, которому подвергается держатель долгосрочных облигаций.

 >> Диверсификация портфеля ценных бумаг

Diversification

Диверсификация портфеля ценных бумаг - образование инвестиционного портфеля из широкого круга ценных бумаг с целью избежания серьезных потерь, в случае падения цен одной или нескольких ценных бумаг.

Индексация

Инвестирование с привязкой к индексу

Indexing; Index investing

Индексация - пассивная инвестиционная стратегия, которая состоит в составлении портфеля акций, доходность которого будет изменяться в соответствии с доходностью какого-либо индекса акций.

Индексация облигаций

Bond indexing

Индексация облигаций - составление портфеля таким образом, чтобы его эффективность соответствовала изменениям какого-либо индекса облигаций.

Наивная диверсификация

Naive diversification

Наивная диверсификация - стратегия, предполагающая, что инвестор просто вкладывает средства в ряд различных активов и надеется, что рассеяние ожидаемой доходности портфеля при этом снижается.

Пассивная инвестиционная стратегия

Пассивное управление финансовым инструментом

Passive investment strategy; Passive instrument management

Пассивная инвестиционная стратегия - покупка диверсифицированного портфеля ценных бумаг, в котором широко представлен рыночный индекс, без попыток найти неверно оцененные ценные бумаги.

Перевод средств в первоклассные ценные бумаги

Flight to quality

Перевод средств в первоклассные ценные бумаги - тенденция инвесторов в периоды экономической нестабильности отдавать предпочтение более надежным государственным облигациям.

Повторная балансировка

Rebalancing

Повторная балансировка - инвестиционная стратегия, предусматривающая периодическую перестройку портфеля ценных бумаг в целях приведения его составляющих к первоначальной пропорции.

Повышенное индексирование

Интенсифицированное индексирование

Enhanced indexing

Повышенное индексирование - стратегия индексирования, цель которой состоит превышении или повторении общего движения определенного индекса.

Портфельные стратегии

Скупка индекса

Buying the index

Скупка индекса - приобретение акций, входящих в индекс Standard & Poor's 500 в тех же пропорциях, что и в индексе, с целью получения той же доходности.

Стратегический свитч

Policy switsh

Стратегический свитч - перевод инвестиций из одних ценных бумаг в другие ценные бумаги с целью использования будущих конъюнктурных возможностей.

Стратегия "покупать и держать"

Buy-and-hold strategy

Стратегия "покупать и держать" - пассивная инвестиционная стратегия, не предполагающая активной покупки или продажи ценных бумаг с момента создания портфеля до окончания периода инвестирования.

Стратегия наклонного портфеля

Tilted portfolio

Стратегия наклонного портфеля - стратегия индексации, предусматривающая активное управлением инвестиционным портфелем с акцентом
- на конкретную отрасль промышленности; и
- на некоторые факторы эффективности ценных бумаг: момент доходности, дивидендный доход, коэффициент Цена/Доход; и
- на некоторые экономические факторы: процентные ставки и инфляцию.

Стратификационная индексация

Stratified equity indexing

Стратификационная индексация - метод построения портфеля, при котором акции, входящие в определенный индекс, группируются по определенному признаку, и каждая группа представляется в портфеле.

Эффективная диверсификация

Efficient diversification

Эффективная диверсификация - организующий принцип современной портфельной теории, который утверждает, что любой избегающий риска инвестор будет искать самую высокую ожидаемую доходность при любом уровне портфельного риска.