Стартовая страница
Тематическая группировка Расширить глоссарий Первый глоссарий Предыдущий глоссарий Основные темы Следующий глоссарий Последний глоссарий
 Глоссарий

Показатели деятельности взаимных фондов

Оглавление 

Входы 

Инвестиционный менеджмент >

Коэффициенты бета >

Коэффициенты оборачиваемости >

Неустойчивость цен >

Показатели >

Предприятия >

Систематические риски >

Финансовые показатели >

Финансовый менеджмент >

Фонды взаимных инвестиций >

Экономические показатели работы предприятия >

Экономический анализ >

Экономическое управление >


 

§ Инвестиции

Показатели деятельности взаимных фондов

Показатели деятельности взаимных фондов - показатели, позволяющие сравнивать эффективность вложений в различные взаимные фонды. Обычно для сравнения фондов используются: чистая стоимость активов, доходность и совокупный доход.

 Выходы

 >> Общий анализ предприятия

 >> Платежеспособность

 >> Финансовый анализ предприятия

 >> Центры финансового учета


 

Показатели деятельности взаимных фондов

Показатели деятельности взаимных фондов - показатели, позволяющие сравнивать эффективность вложений в различные взаимные фонды. Обычно для сравнения фондов используются: чистая стоимость активов, доходность и совокупный доход.

Capital-gain distributions

Capital-gain distributions - доходы, получаемые инвесторами взаимного фонда, от продажи выросших в цене активов фонда.

Distributions

Distributions - доход взаимного фонда, распределяемый между пайщиками. Равен доходу фонда за вычетом расходов и издержек.

Income distributions

Income distributions - доходы, получаемые инвесторами взаимного фонда, от дивидендов и процентов по составляющим портфеля фонда.

Альфа

Коэффициент альфа

Alpha

Альфа - мера отборочного или остаточного риска взаимного фонда по отношению к рынку. При положительном значении коэффициента рискованные операции инвестора вознаграждаются доходностью сверх нормы, вместо обычной рыночной доходности.

Бета

Коэффициент бета; Индекс систематического риска

Beta; Beta value

Бета - для взаимных фондов - мера риска инвестиций по отношению к рынку; показатель колебаний цены акций фонда по отношению к базовому фондовому индексу.

Годовой доход

Annual return

Годовой доход - процентное изменение чистой стоимости активов взаимного фонды за год, зависящее от дивидендных выплат, прироста капитала и их реинвестирования.

Десятибалльная классификация

Decile rank

Десятибалльная классификация - классификация доходности взаимных фондов в течение какого-либо периода, оцениваемая по десятибалльной шкале. Единица классификации означает, что доходность фонда составляла 10% от доходности сравниваемых фондов.

Доход взаимного фонда

Доход взаимного фонда - сумма доходов по составляющим портфеля и доходов от продажи (выросших в цене) активов.

Кассовая позиция

Cash position; Cash-to-assets

Кассовая позиция - доля активов взаимного фонда, размещенная в денежные средства или краткосрочные ликвидные инструменты.

Коэффициент бета

Beta coefficient

Коэффициент бета - в США - характеристика риска, с которым связано владение теми или иными акциями. Коэффициент бета является показателем относительной неустойчивости курса акций по сравнению с остальным рынком:
- для сводного индекса 500 агентства Standard & Poor's коэффициент бета равен 1;
- для более рискованных акций коэффициент бета больше 1;
- для менее рискованных акций коэффициент бета меньше 1.
Коэффициент бета рассматривается как индекс систематического риска вследствие общих условий рынка. Осторожные инвесторы предпочитают акции с низким уровнем коэффициента бета.

Коэффициент оборачиваемости

Коэффициенты деловой активности; Оборачиваемость

Turnover

Коэффициент оборачиваемости - показатель, характеризующий скорость оборота средств или обязательств.

Коэффициент расходов

Коэффициент операционных расходов

Expense ratio; Operating expense ratio (OER)

Коэффициент расходов - отношение расходов акционеров фонда взаимных инвестиций к общей сумме капиталовложений.
Коэффициент расходов - процент активов, затраченных на управление фондом взаимных инвестиций согласно последней годовой отчетности.
Коэффициент расходов не отражает брокерские расходы на управление портфелем и транзакционные издержки спрэдов, которые имеют место при заключении сделок с не котируемыми на биржах и иностранными ценными бумагами.

Оборачиваемость

Оборот

Portfolio turnover rate

Оборачиваемость - для фондов взаимных инвестиций - показатель торговой активности фонда в течение года, выраженный в процентах от средних суммарных активов фонда.
Оборачиваемость - показатель скорости обновления портфеля взаимного фонда и торговой активности менеджеров.

Общая классификация

Objective rank

Общая классификация - общая классификация доходности всех взаимных фондов.
 >> Общий анализ предприятия

General analysis of firm's performance

Общий анализ предприятия - анализ показателей, которые позволяют охарактеризовать проблемы предприятия с точки зрения персонала, оборудования, технологии, эффективности производственной деятельности, сбыта, управления и планирования.

Объективная классификация

Objective rank

Объективная классификация - классификация доходности взаимных фондов, при которой сравниваются все фонды, придерживающиеся одной и той же инвестиционной стратегии.

Отличие от индекса Standard & Poor's

Difference from S&P

Отличие от индекса Standard & Poor's - доход фонда взаимных инвестиций минус изменение индекса S&P за тот же период времени.
 >> Платежеспособность

Solvency

Платежеспособность - финансовое положение предприятия или лица, позволяющее ему своевременно выполнять свои денежные обязательства.

Позиция

Position

Позиция - финансовое положение компании.

Совокупный доход

Совокупный доход - годовой рост стоимости вложения во взаимный фонд плюс реинвестированный доход, полученный инвестором в результате распределения прибыли фонда. Обычно совокупный доход рассчитывается в процентном отношении к сумме первоначального вложения.

Среднеквадратическое отклонение

Среднеквадратическое отклонение - показатель связи результатов деятельности взаимного фонда с общей ситуацией на рынке или динамикой соответствующего базового индекса.
Если среднеквадратическое отклонение равно 1, то стоимость портфеля фонда в точности повторяет изменения базового индекса.
Если среднеквадратическое отклонение равно 0, то между портфелем и индексом не существует никакой связи.
 >> Финансовый анализ предприятия

Финансовый анализ

Analysis of financial performance; Financial analysis

Финансовый анализ предприятия - изучение ключевых параметров и коэффициентов, дающих объективную картину финансового состояния предприятия: прибыли и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, расчетах с дебиторами и кредиторами, ликвидности, устойчивости и т.д.
 >> Центр финансового учета
Центр финансового учета - объект финансовой структуры предприятия, отвечающий за отдельные финансовые показатели. Различают центры прибыли, центры доходов, центры инвестиций и др.
Обычно в качестве центров финансового учета выступают основные производственные цеха, сбытовые службы и подразделения.

Экономические показатели работы предприятия


  Первый  <<  Предыдущий

 Оглавление глоссария No.4407
(1-е расширение)

Следующий  >>  Последний 

Показатели деятельности взаимных фондов / Capital-gain distributions / Distributions / Income distributions / Альфа / Бета / Годовой доход / Десятибалльная классификация / Доход взаимного фонда / Кассовая позиция / Коэффициент бета / Коэффициент оборачиваемости / Коэффициент расходов / Оборачиваемость / Общая классификация / Общий анализ предприятия / Объективная классификация / Отличие от индекса Standard & Poor's / Платежеспособность / Позиция / Совокупный доход / Среднеквадратическое отклонение / Финансовый анализ предприятия / Центр финансового учета / Экономические показатели работы предприятия


Библиография  |  webadmin@glossary.ru
Copyright © 2000-2020 «Web-and-Press»

  

Курильский бобтейл;
Служебная библиотека
СИАРЕС

Деловой двор
Бухгалтерский учет для


  


Rambler's Top100
Rambler's Top100