Хеджирование в портфельном инвестировании

Hedging

Хеджирование в портфельном инвестировании - включение в портфель (производных) финансовых инструментов, доходность которых противоположна доходности основных активов портфеля. Хеджирование используется для того, чтобы ограничить потери при неблагоприятном развитии ситуации. При этом снижение риска портфеля достигается за счет снижения его ожидаемой доходности.

Дельта-хеджирование

Delta hedge

Дельта-хеджирование - динамичная стратегия хеджирования, предполагающая использование опционов и постоянную корректировку количества используемых опционов в качестве функции дельты опциона.

Динамичное хеджирование

Dynamic hedging

Динамичное хеджирование - стратегия инвестирования, заключающаяся в ребалансировке хеджированных позиций по мере изменения рыночных условий. Стремление к страхованию стоимости портфеля при использовании синтетического опциона пут.

Защитная стратегия покупки опциона пут

Protective put buying strategy

Защитная стратегия покупки опциона пут - стратегия, предусматривающая покупку опциона пут на ценные бумаги, находящиеся в инвестиционном портфеле.

Портфельные стратегии

Стратегия покрытых позиций

Covered call writing strategy

Стратегия покрытых позиций - стратегия, предусматривающая покупку опциона колл на ценные бумаги, находящиеся в инвестиционном портфеле.

 >> Хеджевый фонд

Хедж-фонд

Hadge fund

Хеджевый фонд - организационно - частное инвестиционное партнерство.

Хеджевый фонд - by George Soros - взаимный фонд, который применяет левередж и использует различную технику хеджирования.

Хеджевый фонд использует всех возможные инструменты для получения абсолютной прибыли.

Хеджирование

Hedging

От англ.Hedge - ограждать, страховать

Хеджирование - страхование от риска изменения цен путем занятия на параллельном рынке противоположной позиции.

Хеджирование:
- дает возможность застраховать себя от возможных потерь к моменту ликвидации сделки на срок;
- обеспечивает повышение гибкости и эффективности коммерческих операций;
- обеспечивает снижение затрат на финансирование торговли реальными товарами;
- позволяет уменьшить риски сторон: потери от изменения цен на товар компенсируются выигрышем по фьючерсам.

Хеджирование на нейтральном рынке

Хеджирование на нейтральном рынке - стратегия хеджевого фонда, заключающаяся в равном инвестировании в длинные и короткие позиции с ориентацией на пики цен.

Хеджированный портфель

Hedged portfolio

Хеджированный портфель - портфель, составленный из длинной позиции в акциях и короткой позиции в опционе колл.