Стартовая страница
Тематическая группировка Расширить глоссарий Первый глоссарий Предыдущий глоссарий Основные темы Следующий глоссарий Последний глоссарий
 Глоссарий

Диверсификация портфеля ценных бумаг

Оглавление 

Входы 

Диверсификация >

Инвестиционные портфели >

Пассивные портфельные стратегии >

Портфельные стратегии >

Портфельный менеджмент >

Современная портфельная теория >

Стратегии организации >


 

§ Инвестиции

Диверсификация портфеля ценных бумаг

Diversification

Диверсификация портфеля ценных бумаг - образование инвестиционного портфеля из широкого круга ценных бумаг с целью избежания серьезных потерь, в случае падения цен одной или нескольких ценных бумаг.
 
Новая функция:  Формула глоссария
 

 Выходы


 

Диверсификация портфеля ценных бумаг

Diversification

Диверсификация портфеля ценных бумаг - образование инвестиционного портфеля из широкого круга ценных бумаг с целью избежания серьезных потерь, в случае падения цен одной или нескольких ценных бумаг.

Диверсификация

Diversification

Диверсификация - распределение инвестиционного фонда между ценными бумагами с различными рисками, доходностями и корреляциями, с целью минимизации несистематического риска.

Диверсификация

Diversification

От лат.Diversus - разный + Facere - делать

Диверсификация - в широком смысле - стратегическая ориентация на создание многопрофильного производства или портфеля ценных бумаг.

Диверсификация ликвидности

Liquidity diversification

Диверсификация ликвидности - инвестирование в ценные бумаги с различными сроками погашения с целью снижения ценового риска, которому подвергается держатель долгосрочных облигаций.

Наивная диверсификация

Naive diversification

Наивная диверсификация - стратегия, предполагающая, что инвестор просто вкладывает средства в ряд различных активов и надеется, что рассеяние ожидаемой доходности портфеля при этом снижается.

Пассивная портфельная стратегия

Passive portfolio strategy

Пассивная портфельная стратегия - стратегия, основанная на диверсификации портфеля ценных бумаг с тем, чтобы обеспечить совпадение его с доходности с доходностью какого-либо рыночного индекса. Пассивная стратегия не ставит своей целью нахождение неверно оцененных ценных бумаг.

Факторный портфель

Factor portfolio

Факторный портфель - хорошо диверсифицированный портфель, составленный таким образом, что если бета одного фактора составляет 1.0, то бета любого другого фактора будет равна 0.

Хорошо диверсифицированный портфель

Well diversified portfolio

Хорошо диверсифицированный портфель - инвестиционный портфель, составленный из большого количества ценных бумаг таким образом, что доля каждой бумаги сравнительно невелика. Риск хорошо диверсифицированного портфеля приближен к систематическому риску рынка в целом. При этом несистематический риск каждой бумаги ликвидируется посредством диверсификации.

Эффективная диверсификация

Efficient diversification

Эффективная диверсификация - организующий принцип современной портфельной теории, который утверждает, что любой избегающий риска инвестор будет искать самую высокую ожидаемую доходность при любом уровне портфельного риска.

  Первый  <<  Предыдущий

 Оглавление глоссария No.1563

Следующий  >>  Последний 

Диверсификация портфеля ценных бумаг / Диверсификация / Диверсификация / Диверсификация ликвидности / Наивная диверсификация / Пассивная портфельная стратегия / Факторный портфель / Хорошо диверсифицированный портфель / Эффективная диверсификация


Библиография  |  webadmin@glossary.ru
Copyright © 2000-2013 «Web-and-Press»

  

Курильский бобтейл;
Служебная библиотека
СИАРЕС

Деловой двор
Бухгалтерский учет для


  


Rambler's Top100
Rambler's Top100