Стартовая страница
Тематическая группировка Расширить глоссарий Первый глоссарий Предыдущий глоссарий Основные темы Следующий глоссарий Последний глоссарий
 Глоссарий

Кривые доходности

Оглавление 

Входы 

Биржевые спекулятивные операции >

Графики >

Доходность ценных бумаг >

Математика >

Модели ценообразования опционов >

Портфельные стратегии >


 

§ Ценные бумаги

Кривая доходности

Временная структура процентных ставок

Yield curve; Term structure of interest rates

Кривая доходности - график изменения доходности ценных бумаг с одинаковыми качественными характеристиками в зависимости от сроков их погашения.
 
Новая функция:  Формула глоссария
 

 Выходы


 

Кривая доходности

Временная структура процентных ставок

Yield curve; Term structure of interest rates

Кривая доходности - график изменения доходности ценных бумаг с одинаковыми качественными характеристиками в зависимости от сроков их погашения.

График

Diagram

График - графическое изображение математической зависимости в виде кривой, характеризующей изменения функции при изменении аргумента/аргументов.

Играть на кривой доходности

Play the yield curve

Играть на кривой доходности - получать прибыль от использования изменений в соотношении кратко- и долгосрочных процентных ставок.

Модели ценообразования опционов на базе кривой доходности

Модели безарбитражного опционного ценообразования

Yield curve option pricing models; Arbitrage-free option pricing models

Модели ценообразования опционов на базе кривой доходности - модели, включающие различные допущения колебаний кривой доходности, в том числе модель Блэка-Дермана-Тоя.

Непараллельный сдвиг кривой доходности

Non-parallel shift in the yield curve

Непараллельный сдвиг кривой доходности - сдвиг кривой доходности, при котором доходность для каждого из сроков погашения изменяется на разное количество базисных пунктов.

Обратная временная структура кривой доходности

Обратная временная структура кривой доходности - ситуация, когда процентные ставки долгосрочных облигаций оказываются ниже ставок краткосрочных облигаций.

Параллельный сдвиг кривой доходности

Parallel shift in the yield curve

Параллельный сдвиг кривой доходности - сдвиг кривой доходности, при котором изменение доходности по всем срокам погашения выражается одним и тем же количеством базисных пунктов.

Положительная кривая доходности

Positive yield curve

Положительная кривая доходности - ситуация, когда процентные ставки на более поздние сроки выше, чем на более ранние.

Сглаживание кривой доходности

Flattening of the yield curve

Сглаживание кривой доходности - изменение кривой доходности, при котором уменьшается спрэд между доходностью долгосрочных и краткосрочных казначейских облигаций.

Стратегия кривой доходности

Yield curve strategy

Стратегия кривой доходности - позиционирование портфеля ценных бумаг таким образом, чтобы капитализировать его за счет ожидаемых изменений кривой доходности казначейских обязательств.

Эффект Харвея

Эффект Харвея - Harvey, 1991 - за последние 30 лет обратная временная структура кривой доходности всегда предшествовала снижению спроса на ценные бумаги. Фактически кривая доходности может точно предсказать поворотные точки экономического цикла.

  Первый  <<  Предыдущий

 Оглавление глоссария No.2737

Следующий  >>  Последний 

Кривая доходности / График / Играть на кривой доходности / Модели ценообразования опционов на базе кривой доходности / Непараллельный сдвиг кривой доходности / Обратная временная структура кривой доходности / Параллельный сдвиг кривой доходности / Положительная кривая доходности / Сглаживание кривой доходности / Стратегия кривой доходности / Эффект Харвея


Библиография  |  webadmin@glossary.ru
Copyright © 2000-2013 «Web-and-Press»

  

Курильский бобтейл;
Служебная библиотека
СИАРЕС

Деловой двор
Бухгалтерский учет для


  


Rambler's Top100
Rambler's Top100