Стартовая страница
Тематическая группировка Расширить глоссарий Первый глоссарий Предыдущий глоссарий Основные темы Следующий глоссарий Последний глоссарий
 Глоссарий

Показатели деятельности взаимных фондов

Оглавление 

Входы 

Инвестиционный менеджмент >

Коэффициенты бета >

Коэффициенты оборачиваемости >

Показатели >

Предприятия >

Фонды взаимных инвестиций >

Экономические показатели работы предприятия >

Экономическое управление >


 

§ Инвестиции

Показатели деятельности взаимных фондов

Показатели деятельности взаимных фондов - показатели, позволяющие сравнивать эффективность вложений в различные взаимные фонды. Обычно для сравнения фондов используются: чистая стоимость активов, доходность и совокупный доход.
 
Новая функция:  Формула глоссария
 

 Выходы


 

Показатели деятельности взаимных фондов

Показатели деятельности взаимных фондов - показатели, позволяющие сравнивать эффективность вложений в различные взаимные фонды. Обычно для сравнения фондов используются: чистая стоимость активов, доходность и совокупный доход.

Capital-gain distributions

Capital-gain distributions - доходы, получаемые инвесторами взаимного фонда, от продажи выросших в цене активов фонда.

Distributions

Distributions - доход взаимного фонда, распределяемый между пайщиками. Равен доходу фонда за вычетом расходов и издержек.

Income distributions

Income distributions - доходы, получаемые инвесторами взаимного фонда, от дивидендов и процентов по составляющим портфеля фонда.

Альфа

Коэффициент альфа

Alpha

Альфа - мера отборочного или остаточного риска взаимного фонда по отношению к рынку. При положительном значении коэффициента рискованные операции инвестора вознаграждаются доходностью сверх нормы, вместо обычной рыночной доходности.

Бета

Коэффициент бета; Индекс систематического риска

Beta; Beta value

Бета - для взаимных фондов - мера риска инвестиций по отношению к рынку; показатель колебаний цены акций фонда по отношению к базовому фондовому индексу.

Годовой доход

Annual return

Годовой доход - процентное изменение чистой стоимости активов взаимного фонды за год, зависящее от дивидендных выплат, прироста капитала и их реинвестирования.

Десятибалльная классификация

Decile rank

Десятибалльная классификация - классификация доходности взаимных фондов в течение какого-либо периода, оцениваемая по десятибалльной шкале. Единица классификации означает, что доходность фонда составляла 10% от доходности сравниваемых фондов.

Доход взаимного фонда

Доход взаимного фонда - сумма доходов по составляющим портфеля и доходов от продажи (выросших в цене) активов.

Кассовая позиция

Cash position; Cash-to-assets

Кассовая позиция - доля активов взаимного фонда, размещенная в денежные средства или краткосрочные ликвидные инструменты.

Коэффициент расходов

Коэффициент операционных расходов

Expense ratio; Operating expense ratio (OER)

Коэффициент расходов - отношение расходов акционеров фонда взаимных инвестиций к общей сумме капиталовложений.
Коэффициент расходов - процент активов, затраченных на управление фондом взаимных инвестиций согласно последней годовой отчетности.
Коэффициент расходов не отражает брокерские расходы на управление портфелем и транзакционные издержки спрэдов, которые имеют место при заключении сделок с не котируемыми на биржах и иностранными ценными бумагами.

Оборачиваемость

Оборот

Portfolio turnover rate

Оборачиваемость - для фондов взаимных инвестиций - показатель торговой активности фонда в течение года, выраженный в процентах от средних суммарных активов фонда.
Оборачиваемость - показатель скорости обновления портфеля взаимного фонда и торговой активности менеджеров.

Общая классификация

Objective rank

Общая классификация - общая классификация доходности всех взаимных фондов.

Объективная классификация

Objective rank

Объективная классификация - классификация доходности взаимных фондов, при которой сравниваются все фонды, придерживающиеся одной и той же инвестиционной стратегии.

Отличие от индекса Standard & Poor's

Difference from S&P

Отличие от индекса Standard & Poor's - доход фонда взаимных инвестиций минус изменение индекса S&P за тот же период времени.

Совокупный доход

Совокупный доход - годовой рост стоимости вложения во взаимный фонд плюс реинвестированный доход, полученный инвестором в результате распределения прибыли фонда. Обычно совокупный доход рассчитывается в процентном отношении к сумме первоначального вложения.

Среднеквадратическое отклонение

Среднеквадратическое отклонение - показатель связи результатов деятельности взаимного фонда с общей ситуацией на рынке или динамикой соответствующего базового индекса.
Если среднеквадратическое отклонение равно 1, то стоимость портфеля фонда в точности повторяет изменения базового индекса.
Если среднеквадратическое отклонение равно 0, то между портфелем и индексом не существует никакой связи.

Экономические показатели работы предприятия


  Первый  <<  Предыдущий

 Оглавление глоссария No.4407

Следующий  >>  Последний 

Показатели деятельности взаимных фондов / Capital-gain distributions / Distributions / Income distributions / Альфа / Бета / Годовой доход / Десятибалльная классификация / Доход взаимного фонда / Кассовая позиция / Коэффициент расходов / Оборачиваемость / Общая классификация / Объективная классификация / Отличие от индекса Standard & Poor's / Совокупный доход / Среднеквадратическое отклонение / Экономические показатели работы предприятия


Библиография  |  webadmin@glossary.ru
Copyright © 2000-2013 «Web-and-Press»

  

Курильский бобтейл;
Служебная библиотека
СИАРЕС

Деловой двор
Бухгалтерский учет для


  


Rambler's Top100
Rambler's Top100